Е(цена закрытияj - n периодное SMA цен закрытия)2 / n
где
SМА— простое скользящее среднее;
n — число единичных периодов.
Стандартное отклонение определяется так: рассчитывается n периодное простое скользящее среднее анализируемого ряда данных (напр., цен закрытия или значений индикатора); суммируются квадраты раз ности между значениями этого ряда и его скользящего среднего для каждого из предшествующих n периодов; сумма делится на n, и из по лученного результата извлекается квадратный корень.
